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广东开放大学证券投资学(本23春)
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一个投资组合风险大于市场平均风险,则它的β值可能为()
选择一项:
a.
0.8
b.
1.5
c.
1
d.
0.6
答案是:
1.5
出自
广东开放大学
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广东开放大学证券投资学(本23春)
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本题添加时间:2023/4/13 17:20:00
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∴
下列说法不正确的是______。 选择一项: a. 投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个 b. 最优组合应位于有效边界上 c. 最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个 d. 投资者的无差异曲线和
∴
收益最大化和风险最小化这两个目标______。 选择一项: a. 可以同时实现 b. 是一致的 c. 是相互冲突的 d. 大多数情况下可以同时实现
∴
证券组合理论由______创立,该理论解释了______。 选择一项: a. 威廉·夏普;有效市场上证券组合的价格是如何决定的 b. 哈里·马柯维茨;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 c.
∴
、在传统的证券组合理论中,用来测定证券组合的风险的变量是______。 选择一项: a. 标准差 b. 特雷诺比率 c. 詹森测度 d. 夏普比
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