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如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（　　）。
A．无风险利率
B．市场证券组合的预期收益率
C．市场证券组合的预期超额收益率
D．所考察证券或证券组合的预期收益率

答案是:

参考答案：C
答案解析：
证券市场线是期望收益-贝塔系数平面中的一条射线，其斜率是E（Rm）－Rf,即市场期望收益与无风险利率的差，是市场的风险溢价，即预期超额收益率。故选C。

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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00

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∴某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（　　）。 A．15.3% B．15.8% C．14.7% D．15.0%

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