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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（　　）的常数。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1

答案是:

参考答案：B
答案解析：
收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。故选B。
出自  其他  >  西南财经大学投资学

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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00

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