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认为, 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。
选择一项:
a.
套利定价理论
b.
单因素模型
c.
资本资产定价模型
d.
多因素模型
答案是:
A
出自
广东开放大学
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广开金融经济学
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本题添加时间:2024/7/8 16:13:00
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∴
套利定价模型(APT), 是____ 于 20世纪70年代建立的,是描述____但又有别于CAPM的均衡模型。 ( ) 选择一项: a. 巴菲特:套利的成本 b. 马柯威茨:利用价格的不均衡进行套利 c. 罗
∴
从理论上讲,套利无需资本,也没有风险。然而,现实生活中的套利往往是有风险的,因此是有局限的。这种局限主要来自( )。 选择一项: A. 存在完美的替代品 B. 噪声交易风险 C. 证券市场交易机制 D.
∴
从理论上,套利者的现金流会出现的情况是( ). 选择一项: A. 套利时现金流为零,未来为正 B. 套利时现金流为负,未来为负 C. 套利时现金流为零,未来为负 D. 套利时现金流为负,未来为零
∴
考虑单因素APT模型,资产组合I的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利,那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为彩蛋。 选择一项: A. I、I
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