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与CAPM不同,APT( )。
选择一项:
a.
运用基于微观变量的风险溢价
b.
要求市场必须是均衡的
c.
并不要求对市场组合进行严格的假定
d.
规定了决定预期收益串的因素数量并指出这些变量
答案是:
C
出自
广东开放大学
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本题添加时间:2024/7/8 16:12:00
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∴
考虑单因素APT模型,资产组合I的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利,那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为彩蛋。 选择一项: A. I、I
∴
利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异,通过低买高卖来赚取无风险利润的行为属于( )。 选择一项: A. 空间套利 B. 税收套利 C. 时间套利 D. 工具套利
∴
保险公司通过把风险集中起来,将使各个风险中所含的非系统性风险互相抵消,以大大降低风险总量。这样, 保险公司就可通过收取相对较高的保险费,并投资于风险水平与所保风险总水平相当的资产而获得风险套利的利润,这种保险属于( )。 选择一
∴
资本资产定价模型中,风险的测度是通过( )进行的。 选择一项: a. 收益的标准差 b. 个别风险 c. 收益的方差 d. β
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